Сколько только слухов не проявится в ближайшее время: и что банк Уралсиб закрывается в 2020 году, и банк Хоум Кредит скоро закроют, и Русский Стандарт Банк уже закрылся, и Восточный Экспресс банк закрывается в 2020 году. Такие разговоры - скорее следствие неприятного опыта клиента в банке, чем правдоподобные высказывания.

Судя по отзывам и комментариям пользователей, виноваты банки, даже если сам клиент просрочил платеж или подписал невыгодный договор с завышенным процентом по кредиту. Да, банки пользуются финансовой безграмотностью и самонадеянностью клиентов, но будем честны: мы сами виноваты в своих бедах.

Как понять, что банк закроется

Часто определить, какая из кредитных финансовых организаций закроется, помогают утечки из ЦБ России, а именно:

• новости грядущего отзыва лицензии финансовых организаций,
• слухи о введении временной администрации,
• снижение рейтинга оценочных агентств, которые напрямую подчиняются ЦБ России,
• проблемы с получением налички в банкоматах и кассах финансовых организаций и т.д.

Центробанк как мегарегулятор имеет гораздо больше рычагов влияния и инструментов прогнозирования, чем мы привыкли думать. На примере организаций, составляющих рейтинговые оценки уже можно догадаться о проблемах банка или об отношения ЦБ РФ к нему. Просто так лицензии не лишают, этому предшествуют четкие события: плохая отчетность кредитных организаций, "дыры" в балансе, бегство директоров с капиталами зарубеж, трудности в получении налички и т.д. Поэтому при оценке возможного банкротства банка, оцените вероятность отзыва лицензии по указанным выше пунктам.

Список надежных банков на 2020 год

Ниже мы даем прогноз, какие банки не закроются в 2020 году в России. Список составляли на основе вкладов каждого банка, сети филиалов, объему активов и выданным кредитам. Рейтинг окажется полезным, в первую очередь, вкладчикам в банковские депозиты.

Рейтинг банков по активам:

1. Сбербанк России
2. ГазПромБанк
3. ВТБ24
4. ФК Открытие
5. РосСельХозБанк
6. Альфа-Банк
7. Банк Москвы
8. Национальный Клиринговый Центр
9. ЮниКредит Банк

Маловероятно, что перечисленные банки закроют в ближайшее время. Возможны слияния, но лицензию у этих банков наверняка не отзовут. Примечательно, что по рейтингу прибыли список банков остается прежний, за исключением Национального Клирингового Центра, вымещенного РосБанком.

Из этого списка сильным коммерческим банком выделяется Альфа-Банк, закрываться в этом году у руководства банка нет планов, к тому же этот банк входит в тройку по обороту денежных средств в банкоматах - сразу после Сбербанка и ВТБ.

Рейтинг банков по потребительским кредитам:

1. Сбербанк России
2. ВТБ24
3. ГазПромБанк
4. РосСельХозБанк
5. Банк Москвы
6. Альфа-Банк
7. РайфФайзенБанк
8. РосБанк
9. ХКФ Банк
10. Восточный Экспресс Банк

В этом списке мы видим кредиты, выданные рядовым пользователям на потребление. Особняком смотрится среди гигантов рынка Восточный Экспресс. Банк закрывается или нет в 2018 году - поживем-увидим, мы же должны внимательно читать кредитные и депозитные договоры, наблюдать за финансовой статистикой банков, в том числе за соотношением кредитов и привлеченных вкладов.

Полный список банков

Нелегко предсказать закрытие банков в России в 2020 году, список ненадежных банков меняется каждые 2-4 недели. Мы поделимся статистикой, на основе которой Вы сами решите, обанкротится банк в ближайшее время или нет.

Рейтинг надежности банков по активам

Место	Банк	Капитал, млн.руб.
1	СБЕРБАНК РОССИИ	1945905833
2	ВТБ	948588518
3	ВНЕШЭКОНОМБАНК	368584340
4	ГАЗПРОМБАНК	333854635
5	РОССЕЛЬХОЗБАНК	217650802
6	ВТБ 24	178226766
7	АЛЬФА-БАНК	175492362
8	БАНК МОСКВЫ	161241774
9	ЮНИКРЕДИТ БАНК	129894505
10	ФК ОТКРЫТИЕ	120347672
11	РОСБАНК	115723340
12	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	103022027
13	ПРОМСВЯЗЬБАНК	59255680
14	СИТИБАНК	56344583
15	МДМ БАНК	55073976
16	ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ	46766584
17	БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	46358807
18	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	43847588
19	УРАЛСИБ	43442887
20	ХКФ БАНК	42799327
21	РОССИЯ	40552281
22	АК БАРС	38961154
23	РУССКИЙ СТАНДАРТ	38919484
24	НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР	37861245
25	НОРДЕА БАНК	32884937
26	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)	31803253
27	СВЯЗЬ-БАНК	30072189
28	ОТП БАНК	27875411
29	ЗЕНИТ	26041511
30	АБСОЛЮТ БАНК	25940565
31	ВОЗРОЖДЕНИЕ	24366352
32	МСП БАНК	24203509
33	ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС	23975208
34	БИНБАНК	23604038
35	МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК	23347403
36	МТС-БАНК	23034031
37	ЦЕНТРОКРЕДИТ	22365230
38	РУСФИНАНС БАНК	21468541
39	РОСЕВРОБАНК	21174183
40	СОВКОМБАНК	19974792
41	ГЛОБЭКС-БАНК	19491904
42	ПЕТРОКОММЕРЦ	19486998
43	ТКС БАНК	18544242
44	ТРАНСКАПИТАЛБАНК	17511470
45	АВЕРС	17056782
46	СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ	16918862
47	КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК	16729973
48	ДОЙЧЕ БАНК	16633272
49	ВНЕШПРОМБАНК	16225135
50	АВАНГАРД	15332684
51	ТАТФОНДБАНК	15015233
52	РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ	14832971
53	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	14815839
54	ЮГРА	14721565
55	РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ	14195154
56	БАНК ОФ ТОКИО-МИЦУБИСИ ЮФДЖЕЙ (ЕВРАЗИЯ)	13705000
57	БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)	13547018
58	УБРИР	13014328
59	МИДЗУХО КОРПОРЭЙТ БАНК (МОСКВА)	12687309
60	ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК	12515944
61	РОСГОССТРАХ БАНК	12468960
62	АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК	12375681
63	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	11973535
64	ИНТЕЗА	11951626
65	ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ	11854580
66	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)	11698156
67	КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)	11679538
68	ЗАПСИБКОМБАНК	11309207
69	СКБ-БАНК	11219725
70	НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ (НКО)	11187390
71	ПЕРЕСВЕТ	11173648
72	СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК	10824762
73	НОВИКОМБАНК	10406528
74	НОТА-БАНК	10305648
75	СЕТЕЛЕМ БАНК	10193181
76	ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК	10161096
77	ЛОКО-БАНК	10157816
78	БАНК БФА	9263375
79	ПРОБИЗНЕС-БАНК	9117174
80	ЦЕНТР-ИНВЕСТ	8974752
81	ТОЙОТА БАНК	8862692
82	ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС	8774530
83	РН БАНК	8698937
84	ФОНДСЕРВИСБАНК	8651110
85	НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК	8557474
86	СОЮЗ	8320551
87	СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК	7934867
88	СВЯЗНОЙ БАНК	7541645
89	ЛЕТО БАНК	7517221
90	МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО	7446504
91	МЕТКОМБАНК	7280143
92	КУБАНЬ КРЕДИТ	7216444
93	ЭКСПОБАНК	7072251
94	МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК	6945672
95	БНП ПАРИБА	6927725
96	ЧЕЛИНДБАНК	6852935
97	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	6846837
98	ЮНИАСТРУМ БАНК	6825478
99	СОВЕТСКИЙ	6588398
100	МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС	6432118

Для розничных банков наступили плохие времена: в первом полугодии 2014 года почти все основные игроки показали убытки, а три — приблизились к минимуму по требованиям к капиталу. Если банки не справятся с этой проблемой сами, им придется привлекать инвесторов или надеяться на помощь государства.

Резервы съедают прибыль

Восемь из девяти розничных банков, входящих в топ-100 по размеру активов, уже опубликовали отчетность за первое полугодие 2014 года по международным стандартам (МСФО), банк «Ренессанс Кредит» — по российским стандартам (РСБУ). Все эти девять банков в последние несколько лет ежегодно увеличивали отчисления в резервы в полтора-два раза. Так, «Восточный экспресс» в январе-июне этого года отчислил в резервы 19,864 млрд руб., а за аналогичный период 2013 года — 11,784 млрд руб., «Русский стандарт» — 23,346 млрд руб. против 16,468 млрд годом ранее, ХКФ Банк — 27,339 млрд руб. против 21,975 млрд. Рост резервов привел к тому, что семь кредитных организаций по итогам этого полугодия получили убытки: например, убыток «Восточного экспресса» составил 3,45 млрд руб., Связного банка — 3,835 млрд руб., ХКФ Банка — 4,018 млрд руб., «Русского стандарта» — 4,758 млрд руб.

«Убытки розничных банков вызваны двумя факторами. Первый — агрессивный рост кредитных портфелей в последние годы, что означало увеличение аппетита к риску и вовлечение новых клиентов, не имеющих кредитной истории. Второй фактор: сильная зависимость розничных банков от экономической ситуации в стране — пока экономика растет, они очень прибыльны, но когда начинается спад, они первыми несут потери», — говорит РБК заместитель директора направления рейтинга фининститутов Standard & Poor’s Ирина Велиева.

При этом опрошенные РБК аналитики полагают, что проблемы для розничных банков только начались. «В настоящее время темпы роста ВВП снижаются, доходы населения падают. Это ведет к сокращению спроса на займы со стороны физлиц и увеличению рисков в розничном кредитовании. О проблеме закредитованности населения говорили еще в прошлом году, теперь перестанут платить и те, кто до этого обслуживал кредиты без проблем», — считает заместитель генерального директора Интерфакс-ЦЭА Алексей Буздалин. Ситуация с доходами населения явно не будет улучшаться в ближайшее время, добавляет аналитик БКС Ольга Найденова.

Где взять капитал

Убытки съедают капитал банков: за первые семь месяцев этого года показатель достаточности капитала снизился у восьми банков из девяти. При этом к минимуму (10%) уже приблизились три: Связной банк (10,73%), «Ренессанс Кредит» (10,17%) и «Траст» (10,25%). Хотя, к примеру, у «Траста» этот показатель ниже 11% более двух лет.

«Ситуация с достаточностью капитала находится на постоянном мониторинге. Банк никогда не нарушал нормативы по капиталу и не нарушит их в будущем. Мы сознательно на протяжении многих лет удерживаем норматив достаточности капитала в рамках разрешенных регулятором пределов в 10-11%, поскольку считаем это наиболее эффективным с точки зрения отдачи на капитал и максимального соотношения рабочих активов к капиталу. Безусловно, мы не допустим снижения норматива ниже 10%», — сообщил РБК представитель «Траста».

«Траст» не единственный, кто спокойно относится к происходящему. Представители большинства розничных банков сообщили РБК, что их снижение капитала не очень беспокоит, но в случае необходимости они могут обратиться к материнским структурам. Президент ОТП Банка Георгий Чесаков сказал, что банк пока не планирует увеличивать капитал, поскольку рассчитывает на консервативный рост. «В случае если примем решение ускорить рост, дополнительный капитал нам потребуется. В этом случае обратимся к акционерам», — сказал он.

Пресс-служба ХКФ Банка также сообщила, что пока капитала хватает, но в случае чего банк всегда может обратиться за поддержкой «мамы». «ХКФ Банк имеет один из самых высоких среди розничных банков уровень достаточности капитала, что обеспечивает финансовую устойчивость и отсутствие необходимости проводить докапитализацию даже в случае его дальнейшего снижения. Отметим также, что ХКФ Банк является ключевым активом группы «Хоум Кредит» и материнская компания уже не раз демонстрировала готовность оказать банку поддержку. Финансовый кризис 2008-2009 годов — один из примеров этого», — прокомментировала пресс-служба ХКФ Банка.

На поддержку акционера может рассчитывать и «Русский стандарт». В этом банке РБК ранее сообщали, что он выполняет все нормативы и требования по достаточности капитала, однако в случае необходимости акционер банка готов оказать необходимую поддержку».

«Ренессанс Кредит» уже не один раз обращался за помощью группы. Этот банк регулярно небольшими траншами получает финансовую помощь от акционера, с начала этого года по 1 августа банк уже получил 5,4 млрд руб. Дальнейшую судьбу банка в отношении норматива достаточности капитала председатель правления банка Алексей Левченко комментировать отказался.

Впрочем, возможность обратиться за значительной помощью акционера есть не у всех. Так, Связной банк более двух лет ищет инвестора, и пока безуспешно. Из отчетности видно, что в первой половине этого года основной акционер банка Максим Ноготков докапитализировал его на сумму 200 млн руб., убытки банка за тот же период составили 3,8 млрд руб. «Докапитализация банка полностью соответствует нашим потребностям с точки зрения поддержания нормативов и нашим скромным планам по росту портфеля в 2014 году», — ответил представитель пресс-службы банка на вопрос РБК, планирует ли акционер дальнейшее увеличение капитала.

В пресс-службе банка «Восточный экспресс» РБК сообщили, что планируют удерживать уровень капитала за счет снижения операционных издержек, работы с просроченной задолженностью и выпуска субординированных облигаций, а также увеличения капитала первого уровня.

Дело в портфеле

Проблема в банковском секторе, возникшая сейчас, отличается от ситуации в кризис 2008 года, когда были проблемы с ликвидностью. «Сейчас банки испытывают проблемы с капиталом. И не очень понятно, где этот капитал искать. Чтобы выполнять норматив достаточности капитала, банкам нужно либо докапитализироваться, либо выходить на прибыльность, либо резко сокращать кредитный портфель. Большинство банков выбрало именно последний путь», — говорит Велиева.

По словам Алексея Буздалина, для того чтобы увеличить норматив достаточности капитала на 1 процентный пункт, нужно сократить кредитный портфель на 10%. Шесть банков из девяти в первом полугодии уменьшили кредитный портфель на 8,6-18%. «Ренессанс Кредит» сократил его лишь на 0,6%, а ТКС Банк и «Траст» увеличили на 1% и на 7,9% соответственно.

«Некоторые игроки сейчас пытаются переходить в соседние сегменты, перепрофилироваться на более обеспеченных клиентов», — считает Ольга Найденова из БКС. ХКФ Банк пошел по этому пути еще осенью прошлого года. Представитель банка сообщил РБК, что кредитный портфель начинает демонстрировать первые признаки стабилизации. «Кредиты, выданные после второй половины 2013 года, лучшего качества, а они составляют уже почти половину нашего портфеля. По мере восстановления качества портфеля мы ожидаем снижение объема резервов и улучшение показателей прибыльности», — сказал он. Банк «Траст» также практически весь прошлый год и в начале текущего года ужесточал риск-политику, в частности в сегменте POS- и экспресс-кредитования. По словам представителя банка, уже со второго квартала 2014 года выпадение в просрочку на ранних стадиях сокращается. Совсем недавно о переориентации на менее рисковый сегмент сообщил и ТКС Банк.

Катастрофы не будет

«Судьба розничных банков зависит от того, насколько долгим и сильным будет спад в экономике. Но учитывая, что они все пережили кризис 2008 года, который был сильным стрессом, я думаю, выживут и сейчас. В крайнем случае им может прийти на помощь государство, как это было ранее, — предоставляя кредиты через ВЭБ. Если же возникнут более серьезные проблемы, возможна и », — считает Велиева.

Хотя директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Станислав Волков видит вариант с санацией маловероятным. «Розничные кредиты охотнее покупают, чем корпоративные. Если же розничный банк и будет вынужден покинуть рынок, то, скорее всего, он уйдет цивилизованным способом — продавшись другому игроку. Крупным банкам, конечно, будет тяжелее найти инвестора, и придется отдать банк с большим дисконтом. С другой стороны, если акционеры хотят что-то получить, им придется согласиться и на эти условия. Так как при санации они уже не увидят ничего. Единственный способ «заработать» при санации или банкротстве — вывести активы», — пояснил он. Эксперт также добавил, что пока сделки покупки-продажи заморожены, но как только ситуация с динамикой российской экономики прояснится, будут новые сделки.

По мнению Велиевой, одного розничного банка из топ-100 может пошатнуть состояние и его конкурентов. «К ним всем упадет доверие со стороны вкладчиков, что приведет к существенному оттоку средств населения из этой группы банков. Кроме того, другие банки могут сократить для них лимиты межбанковского кредитования», — говорит она. Найденова из БКС считает, что банкротство одного из розничных банков маловероятно.

В то же время Станислав Волков полагает, что ни продажа банка, ни его санация существенного влияния на рынок не окажут. «В таких ситуациях репутация банков перед вкладчиками если и подрывается, то незначительно. Катастрофы не будет», — заключил он.

09.10.2017

Доля невозвращенных кредитов - не самый важный показатель с точки зрения оценки рисков банка

В ходе пресс-тура в московский офис ОТП Банка заместитель председателя правления компании Cергей Капустин рассказал региональным журналистам, как не ошибиться при выборе банка и почему не стоит считать злодеями риск-менеджеров.

Сергей, зачем вообще банку нужен риск-менеджер?

И правда - зачем? Ведь в представлении многих он выполняет функцию этакого буки, который только мешает бизнесу работать, запрещая выдачу рисковых кредитов. На самом деле хороший риск-менеджер скорее помогает бизнесу, чем препятствует его развитию. Задача риск-менеджера - правильно оценить качество актива с целью принятия решения о возможности/невозможности выдать кредит или установить лимит риска.

А в чем здесь трудности?

Долгое время мы жили с ощущением того, что риски, принимаемые нами на банки–контрагенты, небольшие. Даже когда регулятор приходил проверять нас на предмет качества активов, он в основном обращал внимание на кредиты, выданные клиентам из нефинансового сектора. И при этом не всегда учитывал то, что банки и юрлица порой размещают деньги в других, не очень надежных финансовых организациях. В этом году парадигма изменилась. Сейчас у нас действует внутреннее правило: анализируя потенциального заемщика, мы обращаем внимание на то, где у него имеются расчетные счета, насколько велик его риск потерять деньги, если они хранятся в банке, у которого теоретически могут отозвать лицензию.

На какие параметры ориентируется риск-менеджер при оценке рисков банков-контрагентов?

Прежде всего мы оцениваем стоимость риска - анализируем, какую прибыль приносит кредитный портфель, сопоставляем ее со средними ставками. Если прибыльность кредитного портфеля значительно ниже среднерыночного показателя, это может говорить о невысоком качестве кредитов. Доля невозвращенных кредитов сама по себе - не самый важный показатель с точки зрения оценки рисков банка. Гораздо важнее стоимость риска, то есть расходы на ежегодное доформирование резервов по плохим кредитам. Например, по итогам первого полугодия стоимость риска в нашем банке составила всего 7,9%.

И все-таки какой объем невозвращенных кредитов считается для банка нормой?

Важна не доля проблемной задолженности в абсолютном выражении, а соотношение риска и доходности. Если в каком–то сегменте кредитования стоимость риска банка достигает 10%, притом что средняя ставка по таким кредитам находится на уровне 30%, то это считается вполне нормальным положением вещей.

То есть доля просроченной задолженности вам, как риск-менеджеру, по сути, ни о чем не говорит?

Верно. Потому что этим параметром легко управлять. Банк может списать часть просроченного портфеля. По нему формируется 100%–ный резерв, который вычитается из прибыли организации, и просрочка исчезает с баланса. Этот просроченный кредит можно продать, либо сократить его долю путем выдачи большого объема новых кредитов. Поэтому неверно говорить, что если у одного банка просрочка 20%, а у второго 5%, то качество портфеля второго выше. Низкий уровень просрочки иногда может свидетельствовать лишь о том, что портфель этого банка просто регулярно чистят. Ну и по РСБУ просроченной задолженностью считается только сумма просроченных платежей, а по МСФО - весь кредит, платеж по которому просрочен. Поэтому для риск-менеджера гораздо важнее показатели по МСФО.

Восстановился ли рынок российского кредитования после последнего кризиса и как он сегодня развивается?

В России более короткая цикличность кризисов, чем в ряде стран. К нам кризисы приходят с завидной регулярностью. Если банк использует эффективные стратегии риск-менеджмента, устойчивые к кризису, это позволяет ему беспроблемно существовать в течение длительного периода. А если он начинает выдавать низкомаржинальные или высокорисковые кредиты и в хорошее время, и в экономически сложное, то у такого банка может просто не хватить собственного капитала, то есть он окажется в зоне риска. В таких условиях мы наблюдаем рост активности регулятора. Например, с января этого года действует новый закон, регламентирующий деятельность коллекторов, который ограничивает контакты с клиентами. Или, например, сейчас обсуждается введение ряда ограничений по долговой нагрузке клиента. Государство таким образом хочет защитить население от слишком агрессивных условий банков. Но если потребителю срочно нужен кредит, который ввиду вводимых ограничений ему никто не дает, то он вынужден идти получать деньги на черном рынке кредитования. Поэтому между банковским сектором и регулятором сейчас ведется серьезная дискуссия в отношении ограничений по платежной нагрузке.

Если говорить о сегодняшних особенностях рынка кредитования, то я бы отметил резкое снижение процентных ставок и, соответственно, сокращение маржи банков. Меньше становится входящих потоков хороших клиентов, люди думают о кредитах не так активно, как в 2011 году.

Кредитов стало выдаваться меньше?

Сейчас рынок уже догнал те объемы, что были до кризиса 2014-го. По объему выдачи кредитов июнь этого года даже превысил этот же период 14-го.

Последний месяц у всех на слуху проблемы, которые произошли с достаточно крупными банками. Как вообще отличить хороший банк от плохого?

Друзья тоже довольно часто задают мне этот вопрос. Конечно, было бы проще рекомендовать им только наш банк. Но, чтобы соблюсти объективность, приходится говорить что-то хорошее и про другие. (Улыбается.) Определяясь с тем, где стоит хранить свои сбережения, в первую очередь важно обратить внимание на объем и стабильность реального бизнеса банка, оценить его доходы, расходы и размер прибыли. Конечно, неспециалисту в области финансов это сложно сделать. Но можно, например, отслеживать показатель стоимости риска и просрочки по МСФО. Также важен рейтинг банка от международных рейтинговых агентств.

В конце лета 2013 года, через пару месяцев после назначения Эльвиры Набиуллиной на пост главы Банка России, представители ЦБ, Минфина и правительства собрались на совещание. Его темой был предстоящий масштабный отзыв лицензий у банков. Набиуллиной досталось непростое хозяйство, ее предшественник Сергей Игнатьев, уходя в отставку, сделал громкое заявление: за 2012 год из России незаконно было выведено $35 млрд, причем более половины операций провели фирмы, прямо или косвенно связанные друг с другом.

Кто контролирует трубу, по которой деньги выводятся из страны, Игнатьев так и не сказал, не назвал он и банки, замешанные в сомнительных операциях, хотя все данные у ЦБ были.

У Набиуллиной был простой выбор: или оставить все как есть и потом нести ответственность за продолжающийся отток капитала через полукриминальные каналы, или начать зачистку.

На совещании, по словам источника Forbes в правительстве, было решено не принимать никаких высокопоставленных «ходоков», кто бы ни пришел просить за тот или иной банк — акционеры, вкладчики, топ-менеджеры. Для спецоперации было определено два направления удара: банки, занимающиеся незаконными операциями, и кредитные организации с «нарисованными» активами. К сомнительным операциям относится прежде всего обналичка (как устроен бизнес по обналичиванию — читайте в расследовании «Переход наличности» в апрельском номере Forbes ) и вывод денег за границу, а «нарисованные» активы — родовая травма российской банковской системы. Чаще всего баланс превращается в мыльный пузырь, если банк кредитует бизнес собственников. Пожалуй, самый известный случай банка с «рисованными» активами — Межпромбанк Сергея Пугачева, после падения которого в воздухе повис вопрос: куда смотрел ЦБ?

Игнатьев предпочитал не делать резких движений и помогал банкам кредитами, чтобы избежать шума и кризиса. Набиуллина повела себя иначе, а когда к ней потянулись банкиры с жалобами на замаячивший кризис, упорно твердила: никакого кризиса нет, не морочьте голову.

Первый залп прозвучал 30 сентября 2013 года, когда ЦБ отозвал лицензию у банка «Пушкино» за неисполнение закона о борьбе с отмыванием. Но настоящей бомбой стала новость об отзыве лицензии у Мастер-банка, банкиры и клиенты только руками от удивления разводили. «О проблемах банка говорили давно, но конкретных фактов у нас не было, новость об отзыве лицензии застала нас врасплох», — говорил в день отзыва лицензии Александр Дзернейко, управляющий партнер Ginza Project, компания держала расчетный счет в банке. Объем выплат вкладчикам Мастер-банка в Агентстве по страхованию вкладов оценили в 30 млрд рублей. Вместе с выплатами вкладчикам банка «Пушкино» сумма превысила 50 млрд рублей, это примерно пятая часть всех средств, которые были в фонде страхования АСВ на момент отзыва лицензии у Мастер-банка. Монетарные власти выступили с заявлением, что АСВ допкапитализация не потребуется, но одновременно разрешили агентству брать кредиты ЦБ. «Сколько понадобится АСВ, столько и дадим, — говорит собеседник Forbes в правительстве. — Исчерпают кредит ЦБ, разместим депозиты Минфина».

Отзыв лицензии у Мастер-банка вызвал панику среди вкладчиков небольших банков, в результате которой лишились лицензии еще несколько кредитных организаций, не справившись с оттоком вкладов. Совладелец банка «Смоленский» Павел Шитов рассказывал Forbes, что когда началась паника, в Смоленске как раз выдали аванс на карточки банка и люди осадили отделения и банкоматы. «Смоленский» не выдержал натиска.

«После отзыва лицензий у банка «Пушкино» и Мастер-банка за допущенные нарушения банковского законодательства ряд банков среднего размера (включая банк «Смоленский», Банк проектного финансирования и «Солидарность») испытали проблемы с ликвидностью из-за оттока депозитов», — написало рейтинговое агентство Fitch в начале декабря 2013-го. У рейтингуемых агентством банков проблем с ликвидностью не наблюдалось, хотя некоторые банки и испытали отток депозитов в ноябре 2013-го. В числе последних Fitch назвало Русский Универсальный банк, Росбанк, Челиндбанк, «Русский стандарт», Хоум Кредит энд Финанс Банк и ОТП Банк. По оценке агентства Fitch, бенефициарами паники стали крупные банки — Сбербанк, группа ВТБ, Газпромбанк и Юникредит Банк.

Могли ли вкладчики самостоятельно определить, что у их банков начались проблемы? На что они должны были обратить внимание? По просьбе Forbes рейтинговое агентство «Эксперт РА» рассчитало несколько показателей, их комбинации могут говорить о том, что у банка есть проблемы. Коэффициент текущей ликвидности (Н3) показывает, насколько активы срочностью до 30 дней покрывают соответствующие по срочности пассивы. При его расчете депозиты физлиц, до погашения которых осталось более 30 дней, не учитываются, хотя они могут быть изъяты досрочно. Из-за этого банк с низким (ниже 60%) нормативом Н3 и высокой (более 60%) долей депозитов физлиц в пассивах может оказаться не готовым к панике вкладчиков. Для банка с большой долей депозитов населения может оказаться опасным и поддержание коэффициента мгновенной ликвидности (Н2) ниже 25%. Среди ста крупнейших банков нет ни одного, у которого много депозитов и мало ликвидности (таблица 1). Иными словами, крупнейшие банки способны выдержать умеренную панику вкладчиков. Fitch, например, утверждает, что рейтингуемые им банки способны выдержать 20%-ный отток депозитов.

Дмитрий Мирошниченко из института «Центр развития» Высшей школы экономики пользуется другим показателем для оценки поведения вкладчиков банка, а именно средним сроком нахождения денег на вкладах. Этот срок показывает, через сколько месяцев при имеющейся скорости изъятия депозитов вкладчики заберут все деньги. Слишком короткий срок по сравнению со среднерыночным значением может указывать на манипуляции с отчетностью, слишком длинный — говорит о наличии нескольких крупных клиентов, которыми, скорее всего, являются акционеры банка. Если возникнет критическая ситуация, такие средства могут быть быстро изъяты, а значит, банк окажется неплатежеспособным. Сильным отклонением Мирошниченко считает двукратное и больше (таблица 2).

Какие еще показатели могут говорить о том, что в банке не все благополучно? Например, высокая доля просроченной задолженности, как правило, говорит о рискованной кредитной политике банка в прошлом. Однако если процентная маржа позволяет с запасом покрывать потери от рискованной кредитной политики, то банк может прекрасно себя чувствовать и при высокой просрочке. Если же уровень просроченной задолженности высокий (более 5%, по данным отчетности по РСБУ) или быстро растет, а процентная маржа низка (менее 4%), банк находится в зоне риска. В первой сотне есть банки с высоким уровнем просроченной задолженности и процентной маржой меньше 4% (таблица 3).

16 самых надежных банков России - 2014

Самые надежные банки в России - «дочки» крупных иностранных кредитных организаций. За ними следуют госбанки, рейтинг которых ограничен страновым рейтингом России. За год эта группа потеряла одного из своих членов: входящий в группу ВТБ Транскредитбанк перестал существовать как самостоятельная кредитная организация, влившись в ВТБ24. Подробнее о ста самых надежных банках страны читайте в материале «Рейтинг 100 банков - 2014», о том, на что стоит обращать внимание вкладчикам, - в материале «Доступная аналитика: как понять, что ваш банк в зоне риска».

Источники: Fitch, Moody"s, SnP, ЦЭА «Интерфакс», Эксперт РА

Активы: 365 млрд рублей, 19-е место

Капитал: 55 млрд рублей, 14-е место

Рентабельность собственного капитала: 22,2%

Достаточность капитала на 01.01.2014: 17,4%

Крупные кредитные риски: 22,5%

Доля депозитов физли

Активы: 274 млрд рублей, 25-е место

Капитал: 27,5 млрд рублей, 25-е место

Рентабельность собственного капитала: 11,8%

Достаточность капитала на 01.01.2014: 14%

Крупные кредитные риски: 43,2%

Доля депозитов физлиц в активах: 3,4%

Активы: 59 млрд рублей, 85-е место

Капитал: 10 млрд рублей, 70-е место

Рентабельность собственного капитала: 37,2%

Достаточность капитала на 01.01.2014: 20,6%

Крупные кредитные риски: 44,4%

Активы: 49 млрд рублей, 96-е место

Капитал: 6 млрд рублей, 101-е место

Рентабельность собственного капитала: 7%

Достаточность капитала на 01.01.2014: 39%

Крупные кредитные риски: 25,8%

Доля депозитов физлиц в активах: 0%

Активы: 16298 млрд рублей, 1-е место

Капитал: 1926 млрд рублей, 1-е место

Рентабельность собственного капитала: 35,9%

Достаточность капитала на 01.01.2014: 13%

Крупные кредитные риски: н/д

Доля депозитов физлиц в активах: 44,9%

Активы: 5246 млрд рублей, 2-е место

Капитал: 754 млрд рублей, 2-е место

Рентабельность собственного капитала: 6,6%

Достаточность капитала на 01.01.2014: 12,4%

Крупные кредитные риски: 43,3%

Доля депозитов физлиц в активах: 0,3%

Активы: 2023 млрд рублей, 4-е место

Капитал: 138 млрд рублей, 6-е место

Рентабельность собственного капитала: 16,6%

Достаточность капитала на 01.01.2014: 11%

Крупные кредитные риски: 6,7%

Доля депозитов физлиц в активах: 62,8%

Активы: 901 млрд рублей, 9-е место

Капитал: 127 млрд рублей, 8-е место

Рентабельность собственного капитала: 20,3%

Достаточность капитала на 01.01.2014: 14,5%

Крупные кредитные риски: 15,7%

Доля депозитов физлиц в активах: 7,9%

Активы: 231 млрд рублей, 29-е место

Капитал: 30 млрд рублей, 23-е место

Рентабельность собственного капитала: 5,7%

Достаточность капитала на 01.01.2014: 22,8%

Крупные кредитные риски: 25,7%

Доля депозитов физлиц в активах: 0,7%

Активы: 127 млрд рублей, 45-е место

Капитал: 22 млрд рублей, 30-е место

Рентабельность собственного капитала: 2,3%

Достаточность капитала на 01.01.2014: 22,9%

Крупные кредитные риски: 60,2%

Доля депозитов физлиц в активах: 0%

Активы: 97 млрд рублей, 62-е место

Капитал: 7,9 млрд рублей, 83-е место

Рентабельность собственного капитала: 13,4%

Достаточность капитала на 01.01.2014: 16,6%

Крупные кредитные риски: 39%

Доля депозитов физлиц в активах: 0,5%

Активы: 3555 млрд рублей, 3-е место

Капитал: 291 млрд рублей, 3-е место

Рентабельность собственного капитала: 17,2%

Достаточность капитала на 01.01.2014: 11,4%

Крупные кредитные риски: 47,5%

Доля депозитов физлиц в активах: 10,1%

Активы: 1812 млрд рублей, 5-е место

Капитал: 202 млрд рублей, 4-е место

Рентабельность собственного капитала: 3,8%

Достаточность капитала на 01.01.2014: 15,3%

Крупные кредитные риски: 9,5%

Доля депозитов физлиц в активах: 12,6%

Активы: 684 млрд рублей, 12-е место

Капитал: 103 млрд рублей, 9-е место

Рентабельность собственного капитала: 10,8%

Достаточность капитала на 01.01.2014: 13,3%

Крупные кредитные риски: 10,5%

Доля депозитов физлиц в активах: 20,9%

Активы: 689 млрд рублей, 11-е место

Капитал: 97 млрд рублей, 10-е место

Рентабельность собственного капитала: 34,9%

Достаточность капитала на 01.01.2014: 13,5%

Крупные кредитные риски: 16,4%

Доля депозитов физлиц в активах: 35,7%

Активы: 99 млрд рублей, 61-е место

Капитал: 13 млрд рублей, 52-е место

Рентабельность собственного капитала: 24%

Достаточность капитала на 01.01.2014: 13,8%

Крупные кредитные риски: н/д

Доля депозитов физлиц в активах: 1,7%

Способны ли вкладчики самостоятельно определить, что у их банков начались проблемы? Forbes узнал, на что они должны обратить внимание в первую очередь

В конце лета 2013 года, через пару месяцев после назначения Эльвиры Набиуллиной на пост главы Банка России, представители ЦБ, Минфина и правительства собрались на совещание. Его темой был предстоящий масштабный отзыв лицензий у банков. Набиуллиной досталось непростое хозяйство, ее предшественник Сергей Игнатьев, уходя в отставку, сделал громкое заявление: за 2012 год из России незаконно было выведено $35 млрд, причем более половины операций провели фирмы, прямо или косвенно связанные друг с другом. Кто контролирует трубу, по которой деньги выводятся из страны, Игнатьев так и не сказал, не назвал он и банки, замешанные в сомнительных операциях, хотя все данные у ЦБ были.

У Набиуллиной был простой выбор: или оставить все как есть и потом нести ответственность за продолжающийся отток капитала через полукриминальные каналы, или начать зачистку.

На совещании, по словам источника Forbes в правительстве, было решено не принимать никаких высокопоставленных «ходоков», кто бы ни пришел просить за тот или иной банк - акционеры, вкладчики, топ-менеджеры. Для спецоперации было определено два направления удара: банки, занимающиеся незаконными операциями, и кредитные организации с «нарисованными» активами. К сомнительным операциям относится прежде всего обналичка (как устроен бизнес по обналичиванию - читайте в расследовании «Переход наличности» в апрельском номере Forbes) и вывод денег за границу, а «нарисованные» активы - родовая травма российской банковской системы. Чаще всего баланс превращается в мыльный пузырь, если банк кредитует бизнес собственников. Пожалуй, самый известный случай банка с «рисованными» активами - Межпромбанк Сергея Пугачева, после падения которого в воздухе повис вопрос: куда смотрел ЦБ?

Игнатьев предпочитал не делать резких движений и помогал банкам кредитами, чтобы избежать шума и кризиса. Набиуллина повела себя иначе, а когда к ней потянулись банкиры с жалобами на замаячивший кризис, упорно твердила: никакого кризиса нет, не морочьте голову.

Первый залп прозвучал 30 сентября 2013 года, когда ЦБ отозвал лицензию у банка «Пушкино» за неисполнение закона о борьбе с отмыванием. Но настоящей бомбой стала новость об отзыве лицензии у Мастер-банка, банкиры и клиенты только руками от удивления разводили. «О проблемах банка говорили давно, но конкретных фактов у нас не было, новость об отзыве лицензии застала нас врасплох», - говорил в день отзыва лицензии Александр Дзернейко, управляющий партнер Ginza Project, компания держала расчетный счет в банке. Объем выплат вкладчикам Мастер-банка в Агентстве по страхованию вкладов оценили в 30 млрд рублей. Вместе с выплатами вкладчикам банка «Пушкино» сумма превысила 50 млрд рублей, это примерно пятая часть всех средств, которые были в фонде страхования АСВ на момент отзыва лицензии у Мастер-банка. Монетарные власти выступили с заявлением, что АСВ допкапитализация не потребуется, но одновременно разрешили агентству брать кредиты ЦБ. «Сколько понадобится АСВ, столько и дадим, - говорит собеседник Forbes в правительстве. - Исчерпают кредит ЦБ, разместим депозиты Минфина».

Отзыв лицензии у Мастер-банка вызвал панику среди вкладчиков небольших банков, в результате которой лишились лицензии еще несколько кредитных организаций, не справившись с оттоком вкладов. Совладелец банка «Смоленский» Павел Шитов рассказывал Forbes, что когда началась паника, в Смоленске как раз выдали аванс на карточки банка и люди осадили отделения и банкоматы. «Смоленский» не выдержал натиска.

«После отзыва лицензий у банка «Пушкино» и Мастер-банка за допущенные нарушения банковского законодательства ряд банков среднего размера (включая банк «Смоленский», Банк проектного финансирования и «Солидарность») испытали проблемы с ликвидностью из-за оттока депозитов», - написало рейтинговое агентство Fitch в начале декабря 2013-го. У рейтингуемых агентством банков проблем с ликвидностью не наблюдалось, хотя некоторые банки и испытали отток депозитов в ноябре 2013-го. В числе последних Fitch назвало Русский Универсальный банк, Росбанк, Челиндбанк, «Русский стандарт», Хоум Кредит энд Финанс Банк и ОТП Банк. По оценке агентства Fitch, бенефициарами паники стали крупные банки - Сбербанк, группа ВТБ, Газпромбанк и Юникредит Банк.

Могли ли вкладчики самостоятельно определить, что у их банков начались проблемы? На что они должны были обратить внимание? По просьбе Forbes рейтинговое агентство «Эксперт РА» рассчитало несколько показателей, их комбинации могут говорить о том, что у банка есть проблемы. Коэффициент текущей ликвидности (Н3) показывает, насколько активы срочностью до 30 дней покрывают соответствующие по срочности пассивы. При его расчете депозиты физлиц, до погашения которых осталось более 30 дней, не учитываются, хотя они могут быть изъяты досрочно. Из-за этого банк с низким (ниже 60%) нормативом Н3 и высокой (более 60%) долей депозитов физлиц в пассивах может оказаться не готовым к панике вкладчиков. Для банка с большой долей депозитов населения может оказаться опасным и поддержание коэффициента мгновенной ликвидности (Н2) ниже 25%. Среди ста крупнейших банков нет ни одного, у которого много депозитов и мало ликвидности (таблица 1). Иными словами, крупнейшие банки способны выдержать умеренную панику вкладчиков. Fitch, например, утверждает, что рейтингуемые им банки способны выдержать 20%-ный отток депозитов.

Дмитрий Мирошниченко из института «Центр развития» Высшей школы экономики пользуется другим показателем для оценки поведения вкладчиков банка, а именно средним сроком нахождения денег на вкладах. Этот срок показывает, через сколько месяцев при имеющейся скорости изъятия депозитов вкладчики заберут все деньги. Слишком короткий срок по сравнению со среднерыночным значением может указывать на манипуляции с отчетностью, слишком длинный - говорит о наличии нескольких крупных клиентов, которыми, скорее всего, являются акционеры банка. Если возникнет критическая ситуация, такие средства могут быть быстро изъяты, а значит, банк окажется неплатежеспособным. Сильным отклонением Мирошниченко считает двукратное и больше (таблица 2).

Какие еще показатели могут говорить о том, что в банке не все благополучно? Например, высокая доля просроченной задолженности, как правило, говорит о рискованной кредитной политике банка в прошлом. Однако если процентная маржа позволяет с запасом покрывать потери от рискованной кредитной политики, то банк может прекрасно себя чувствовать и при высокой просрочке. Если же уровень просроченной задолженности высокий (более 5%, по данным отчетности по РСБУ) или быстро растет, а процентная маржа низка (менее 4%), банк находится в зоне риска. В первой сотне есть банки с высоким уровнем просроченной задолженности и процентной маржой меньше 4% (таблица 3).

Forbes оценивает надежность крупнейших кредитных учреждений России

Какой банк самый надежный? Этот вопрос стал более чем актуален, после того как обновленный в 2013 году ЦБ начал массово отзывать банковские лицензии, ведь гарантированные государством 700 000 рублей изрядно обесценились за 10 лет с момента появления системы страхования вкладов. Нежелание предыдущего главы ЦБ Сергея Игнатьева делать резкие движения создавало ощущение железобетонной надежности российских банков. И вдруг выяснилось, что не все банки одинаково надежны.

Рейтинг одного из международных рейтинговых агентств - самый простой и эффективный способ оценить надежность банка. Например, из 100 крупнейших банков лишились лицензии два, у которых не было рейтинга. При возникновении проблем и последующем снижении рейтинга банки зачастую разрывают контракты с агентствами. Отсутствие рейтинга не означает, что у банка есть проблемы, но наличие его можно считать определенной гарантией надежности. Лакмусовой бумажкой происходящего в банке могут быть и отдельные показатели, но их необходимо рассматривать в комплексе, говорит заместитель гендиректора рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел Самиев. Опасные комбинации - это низкая рентабельность в сочетании с низкой достаточностью капитала и высокий уровень крупных кредитных рисков на фоне значительной доли депозитов населения. По просьбе Forbes «Эксперт РА» рассчитал некоторые показатели для 100 крупнейших банков.

Подробнее о лидерах рейтинга читайте в материале «16 самых надежных банков России - 2014», о том, на что стоит обращать внимание вкладчикам, - в материале «Доступная аналитика: как понять, что ваш банк в зоне риска».
Надежность

Самые надежные банки в России - «дочки» крупных иностранных кредитных организаций. За ними следуют госбанки, рейтинг которых ограничен страновым рейтингом России. За год эта группа потеряла одного из своих членов: входящий в группу ВТБ Транскредитбанк перестал существовать как самостоятельная кредитная организация, влившись в ВТБ24.

Надежность

В этом году эту группу возглавил Банк Москвы, рейтинг которого повысило Moody’s, в прошлом году он занимал пятое место. Также в группу перешел из группы менее надежных банков «Зенит», рейтинг которого был поднят до уровня BB- агентством Fitch. И ее покинул Абсолют банк, переместившийся в третью группу надежности.

Надежность

Большинство банков из первой сотни по-прежнему входят в группу надежности B. В этом году их, как и в прошлом, 50, хотя внутри произошли некоторые изменения. Самая печальная потеря - банк «Связной», который теперь входит в число банков, не имеющих рейтинга.

Надежность

Рейтинги группы ССС означают реальную возможность дефолта по обязательствам. Эта группа традиционно невелика. Как и в прошлом году, в ней находится Фондсервисбанк, компанию ему составили Бинбанк и «Российский кредит». Юниаструм Банк покинул эту группу, теперь он не имеет рейтингов от международных рейтинговых агентств.

Отсутствие рейтинга не означает, что банк ненадежен. Это говорит лишь о том, что его владельцы не готовы раскрывать подробности своего бизнеса рейтинговым агентствам. Тем не менее в прошлом году в эту группу входили Мастер-банк и Инвестбанк, потерявшие в 2013 году лицензии.

Рентабельность капитала

Показывает, насколько эффективно используются собственные средства банка. При расчете показателя чистая прибыль была очищена от безвозмездной помощи собственника, которая в отчетности по РСБУ отражается в отчете о прибылях и убытках и зачастую искажает рентабельность. Если такая ситуация сохраняется длительное время, собственники могут разочароваться в банковском бизнесе и перестать поддерживать его или даже начать выводить активы через кредиты техническим компаниям. В последнем случае финансовое состояние банка может ухудшиться быстро и резко. Рентабельность выше среднего значения (13,4% по 100 крупнейшим банкам) по банковской системе может указывать на значительную долю дешевой клиентской базы, удачные спекулятивные операции, размещение активов в высокоприбыльные рискованные операции. Этот показатель оценивается в сочетании с достаточностью капитала (Н1).

Достаточность капитала

Опасным является сочетание низкой достаточности капитала (менее 11%) и низкой рентабельности капитала (менее 10%). Низкая достаточность капитала означает, что дальнейший рост активов требует адекватных темпов увеличения капитала. При низкой рентабельности бизнес банка будет либо стагнировать, либо собственникам придется постоянно поддерживать его вливаниями капитала. При высокой рентабельности капитала для наращивания капитала собственникам достаточно лишь отказаться от больших дивидендов. Кроме того, низкий уровень достаточности капитала банка показывает его уязвимость в случае получения непредвиденных потерь, например в случае дефолта заемщика, который ранее не вызывал серьезных опасений.

Уровень крупных кредитных рисков

Опасным является сочетание низкой достаточности капитала (менее 11%) и высокого уровня (более 60%) крупных кредитных рисков. Низкий уровень достаточности капитала банка показывает его уязвимость в случае получения непредвиденных потерь, например в случае дефолта заемщика, который ранее не вызывал серьезных опасений. При этом чем выше уровень крупных кредитных рисков, тем больше вероятность крупных потерь, которые могут привести к нарушению норматива (минимально допустимый уровень норматива Н1 установлен на уровне 10%).

Депозиты населения

Высокий уровень крупных кредитных рисков характерен для банков, занимающихся кредитованием юрлиц, и может говорить как об узости клиентской базы, так и о кредитовании очень крупных компаний. В обоих случаях крупный заемщик в переговорах с банком имеет возможность продавить низкую процентную ставку, отсюда низкая доходность такого кредитования. Поэтому фондирование крупных кредитов депозитами физлиц, достаточно дорогим видом пассивов, может подорвать рентабельность банка, а вслед за ней и финансовую устойчивость банка.